PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. GGRO.TO is actively managed, while XAW.TO is passively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 14.05%/yr for XAW.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%9.65%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and XAW.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between GGRO.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и XAW.TO

Секторы
GGRO.TO
XAW.TO

Технологии

27.5%
32.6%

Финансовые услуги

23.1%
13.7%

Промышленность

7.0%
9.1%

Сырьевые материалы

5.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.8%

Здравоохранение

3.7%
7.8%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.3%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
XAW.TO
32.6%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
XAW.TO
13.7%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
XAW.TO
9.1%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
XAW.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
XAW.TO
8.8%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
XAW.TO
7.8%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
XAW.TO
1.4%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
XAW.TO
8.7%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
XAW.TO
4.6%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
XAW.TO
2.2%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
XAW.TO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

GGRO.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.55

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.55

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.84

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

15.47

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.79

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и XAW.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-27.32%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.16%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-16.66%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-21.02%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.91%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 3.84%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.12%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.86%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.25%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

13.56%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

15.12%

-3.55%

Сравнение комиссий GGRO.TO и XAW.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and XAW.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAW.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XAW.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор