Сравнение GGRO.TO с TGRO.TO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 13.41%/yr for TGRO.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и TGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 10.65%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 7.77% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and TGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between GGRO.TO and TGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
TGRO.TO
Сравнение GGRO.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRO.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.68 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 16.25 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRO.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.10 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и TGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -18.37% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.21% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -13.27% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -18.37% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.45% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.63% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и TGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.29% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.12% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 9.95% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 11.69% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 994.74% | -983.17% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и TGRO.TO
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and TGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.
They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.15% for TGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и TGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор