Сравнение GGRG.L с COPA.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGRG.L returned 8.35%/yr vs 11.33%/yr for COPA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и COPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRG.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции GGRG.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.33% соответственно.
GGRG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 8.35%
COPA.L
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам GGRG.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.30% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% | 17.13% |
COPA.L WisdomTree Copper | 10.94% | 26.67% | 6.64% | -2.47% | -3.29% | 25.52% | 17.85% | 0.91% | -15.65% | 15.84% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and COPA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
COPA.L
Сравнение GGRG.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.05 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 2.31 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.77 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и COPA.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -58.33% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -23.82% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -23.82% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -26.80% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -31.28% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.87% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -25.63% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 10.84% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 8.46% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 18.00% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 32.48% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.68% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 22.65% | -3.39% |
Сравнение комиссий GGRG.L и COPA.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и COPA.L
Ни GGRG.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and COPA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.
GGRG.L is categorized as Global Equities, while COPA.L is Metals. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.49% for COPA.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор