Сравнение GGOV.L с XG7S.L
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and XG7S.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs -2.31%/yr for XG7S.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XG7S.L.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и XG7S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGOV.L показывает доходность -0.92%, а XG7S.L немного выше – -0.90%.
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
XG7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.03%
Сравнение доходности по годам GGOV.L и XG7S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | -0.90% | -0.22% | -1.85% | -0.74% | -8.86% | -6.63% | 6.73% | -6.40% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and XG7S.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, GGOV.L and XG7S.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
XG7S.L
Сравнение GGOV.L c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | XG7S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | XG7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.15 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и XG7S.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке XG7S.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и XG7S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | XG7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -25.59% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -15.40% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -15.40% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -16.70% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -23.76% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -15.52% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 10.76% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и XG7S.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | XG7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.44% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 3.54% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 20.76% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 14.16% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 14.59% | -5.40% |
Сравнение комиссий GGOV.L и XG7S.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XG7S.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и XG7S.L
Ни GGOV.L, ни XG7S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and XG7S.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.20% for XG7S.L.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и XG7S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор