Сравнение GGOV.L с GOVD.L
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds from Amundi tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs -1.56%/yr for GOVD.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGOV.L торгуется в GBp, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.36%.
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | -4.78% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and GOVD.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between GGOV.L and GOVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
GOVD.L
Сравнение GGOV.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.04 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и GOVD.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -28.26% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -28.26% | +23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -28.26% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -28.26% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -27.56% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -14.81% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 14.71% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и GOVD.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 79.65%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 79.65% | -78.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 189.97% | -186.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 193.34% | -188.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 87.07% | -78.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 80.35% | -71.16% |
Сравнение комиссий GGOV.L и GOVD.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и GOVD.L
GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and GOVD.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GGOV.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор