PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGOV.L с EGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGOV.L с EGOV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs -2.07%/yr for EGOV.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и EGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.11%.

GGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.47%
1 год
0.88%
3 года*
-1.14%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
—

EGOV.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.39%
1 год
0.72%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV.L и EGOV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		-0.92%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-2.91%
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		-1.11%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%5.54%-1.92%

Correlation

The correlation between GGOV.L and EGOV.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.66

Over the past year, GGOV.L and EGOV.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GGOV.L:
GGOV.L с IDTL.LGGOV.L с TLTGGOV.L с IGLO.LGGOV.L с GAGG.LGGOV.L с SAGG.LGGOV.L с GLAB.LGGOV.L с FGOV.L
Часто сравнивают с EGOV.L:
EGOV.L с SCHQEGOV.L с SPYEGOV.L с GAGG.LEGOV.L с AGHG.LEGOV.L с GLAD.LEGOV.L с GLAB.LEGOV.L с GLAU.L

Доходность на риск

GGOV.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGOV.LEGOV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.10

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.10

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.20

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGOV.L vs. EGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа EGOV.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и EGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGOV.LEGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.25

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и EGOV.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке EGOV.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и EGOV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGOV.LEGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.11%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-4.49%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-5.55%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-16.45%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-22.96%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-16.59%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.25%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и EGOV.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGOV.LEGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.39%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.32%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.51%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

8.13%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

8.77%

+0.42%

Сравнение комиссий GGOV.L и EGOV.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и EGOV.L

Ни GGOV.L, ни EGOV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GGOV.L and EGOV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.15% for EGOV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и EGOV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор