PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGBZX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBZX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-3.27%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.79% соответственно.

GGBZX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.60%
1 год
15.71%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.25%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GGEYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GDMYXGGBZX с GCOZX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GGBZX и SSGLX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GGBZX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.17

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между GGBZX и SSGLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и SSGLX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.96%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и SSGLX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBZXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-35.88%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.22%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-30.08%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-35.88%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-9.15%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-8.32%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.87%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и SSGLX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) составляет 6.24%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBZXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.71%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.18%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

15.57%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.51%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.15%

+0.27%