PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBFX с GEMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBFX с GEMYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) and GEMYX (GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - GGBFX is a Global Bonds fund managed by GuideStone Funds, while GEMYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGBFX returned 1.71%/yr vs 10.43%/yr for GEMYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GGBFX charges 0.86%/yr vs 1.10%/yr for GEMYX.

Доходность

Сравнение доходности GGBFX и GEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGBFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GEMYX с доходностью 30.54%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям GEMYX по среднегодовой доходности: 1.71% против 10.43% соответственно.

GGBFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.57%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
1.71%

GEMYX

1 день
-1.41%
1 месяц
4.01%
С начала года
30.54%
6 месяцев
33.28%
1 год
58.20%
3 года*
26.12%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBFX и GEMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		0.15%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%
GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund		30.54%34.83%8.23%11.07%-21.38%-1.90%22.20%20.06%-20.27%35.80%

Correlation

The correlation between GGBFX and GEMYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.39

The correlation between GGBFX and GEMYX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Global Bond Fund

GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GSCYXGGBFX с GFIZXGGBFX с GGEYXGGBFX с GVEYXGGBFX с GMFZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYX
Часто сравнивают с GEMYX:
GEMYX с FCEEXGEMYX с GLDYXGEMYX с GQGPXGEMYX с GGBZXGEMYX с GMWZXGEMYX с LVAZXGEMYX с BADEX

Доходность на риск

GGBFX vs. GEMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GEMYX
Ранг доходности на риск GEMYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBFX c GEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBFXGEMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.12

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.91

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.18

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

16.94

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBFX vs. GEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GEMYX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBFX и GEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBFXGEMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.12

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GGBFX и GEMYX

Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки GEMYX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и GEMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBFXGEMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.03%

-40.68%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-14.25%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.01%

-17.49%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-38.96%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.97%

-40.28%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.43%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-16.32%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.51%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBFX и GEMYX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) составляет 1.53%, в то время как у GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBFXGEMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

8.64%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

16.56%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

19.09%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

19.01%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

18.79%

-14.28%

Сравнение комиссий GGBFX и GEMYX

GGBFX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GEMYX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBFX и GEMYX

Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью GEMYX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund		3.04%3.97%1.67%2.17%2.16%13.40%0.97%2.60%0.69%0.96%0.00%0.00%
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.06%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%

Часто задаваемые вопросы

GGBFX and GEMYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMYX has higher volatility (8.64%) compared to GGBFX (1.53%). In terms of maximum drawdown, GGBFX dropped -27.03% vs GEMYX's -40.68%.

GEMYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBFX и GEMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор