Сравнение GFSDX с ACTIX
GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, GFSDX returned 20.37% vs 4.50% for ACTIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GFSDX charges 0.65%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.
Доходность
Сравнение доходности GFSDX и ACTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFSDX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью 0.21%.
GFSDX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSDX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 8.12% | 15.83% | -2.40% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 0.21% | 6.08% | -1.39% |
Correlation
The correlation between GFSDX and ACTIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSDX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
GFSDX
ACTIX
Сравнение GFSDX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSDX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.56 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 5.42 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSDX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.24 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.22 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок GFSDX и ACTIX
Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и ACTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSDX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -14.29% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -2.90% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.93% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -5.01% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.83% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSDX и ACTIX
Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSDX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.23% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 2.81% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 3.64% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.67% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.61% | +8.31% |
Сравнение комиссий GFSDX и ACTIX
GFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSDX и ACTIX
Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ACTIX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.08% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% |
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 4.99% | 5.34% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSDX and ACTIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFSDX has higher volatility (2.46%) compared to ACTIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, GFSDX dropped -13.02% vs ACTIX's -14.29%.
GFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFSDX и ACTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор