Сравнение WCN.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN.TO или VOO.
Основные характеристики
| WCN.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 18.38% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 15.76% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.06% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.48% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 11.70% |
| Макс. просадка | -74.22% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.47% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между WCN.TO и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN.TO и VOO
С начала года, WCN.TO показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции WCN.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.48% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN.TO и VOO
Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.48% | 0.53% | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.56% | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 1.54% | 1.58% | 2.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WCN.TO и VOO
Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN.TO и VOO
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.