Сравнение WCN.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN.TO или VOO.
Основные характеристики
| WCN.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.68% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 45.70% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 16.04% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.82% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.32% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.69 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 22.57 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 12.23% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.97% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между WCN.TO и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN.TO и VOO
С начала года, WCN.TO показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции WCN.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.32% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN.TO и VOO
Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.33% | 0.53% | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.56% | 0.96% | 0.46% | 284,791.83% | 886,196.32% | 827,080.37% | 1,099,733.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WCN.TO и VOO
Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN.TO и VOO
Waste Connections, Inc. (WCN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.