Сравнение GFGB.L с UHYG.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFGB.L returned 4.31%/yr vs 3.52%/yr for UHYG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и UHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 1.45%.
GFGB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
UHYG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGB.L и UHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.80% | 2.41% | 7.87% | 4.27% | -2.32% | 3.31% | 13.08% | 9.77% | 6.75% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.45% | -4.28% | 9.74% | 5.64% | -1.68% | 4.50% | 2.15% | 9.58% | 9.54% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and UHYG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between GFGB.L and UHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
UHYG.L
Сравнение GFGB.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGB.L | UHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.19 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 0.36 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGB.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.22 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и UHYG.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, примерно равная максимальной просадке UHYG.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и UHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -15.35% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -8.88% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -9.53% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -10.48% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.21% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.22% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.79% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и UHYG.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.41% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 7.01% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 7.94% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.70% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.50% | -0.70% |
Сравнение комиссий GFGB.L и UHYG.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и UHYG.L
Ни GFGB.L, ни UHYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 6.00% | 5.93% | 6.98% | 6.98% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and UHYG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GFGB.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.25% for UHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и UHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор