Сравнение GFFFX с AMHIX
GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) and AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) are both mutual funds - GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while AMHIX is a High Yield Muni fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GFFFX returned 16.07%/yr vs 3.30%/yr for AMHIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GFFFX charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for AMHIX.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и AMHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у AMHIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции AMHIX по среднегодовой доходности: 16.07% против 3.30% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.07%
AMHIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам GFFFX и AMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 9.49% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 2.30% | 5.70% | 6.19% | 7.18% | -12.59% | 5.28% | 4.39% | 8.88% | 1.59% | 8.89% |
Correlation
The correlation between GFFFX and AMHIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | -0.06 |
The correlation between GFFFX and AMHIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFFFX vs. AMHIX — Ранг доходности на риск
GFFFX
AMHIX
Сравнение GFFFX c AMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | AMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.97 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.53 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | AMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.72 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.40 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и AMHIX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки AMHIX в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AMHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFFFX | AMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -21.74% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -2.76% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -6.25% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -17.81% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -17.81% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.12% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 0.78% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и AMHIX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFFFX | AMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.09% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 2.18% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 3.02% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 4.84% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 4.53% | +15.15% |
Сравнение комиссий GFFFX и AMHIX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMHIX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и AMHIX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности AMHIX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 3.88% | 5.26% | 3.80% | 3.10% | 2.53% | 3.23% | 3.40% | 3.46% | 3.67% | 4.01% | 3.55% | 4.03% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 10.00% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Часто задаваемые вопросы
GFFFX and AMHIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFFFX has higher volatility (3.81%) compared to AMHIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs AMHIX's -21.74%.
AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFFFX и AMHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор