Сравнение GFA.L с HYUS.L
GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while HYUS.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GFA.L returned 8.15%/yr vs 8.40%/yr for HYUS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for HYUS.L.
Доходность
Сравнение доходности GFA.L и HYUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у HYUS.L с доходностью 1.74%.
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFA.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 10.29% | -6.64% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.74% | 8.55% | 8.46% | 12.87% | -6.58% |
Correlation
The correlation between GFA.L and HYUS.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between GFA.L and HYUS.L shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFA.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
GFA.L
HYUS.L
Сравнение GFA.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFA.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.87 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 11.12 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFA.L и HYUS.L
Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и HYUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFA.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -11.00% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -5.23% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.34% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -1.84% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.54% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFA.L и HYUS.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что GFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFA.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.17% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.25% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 4.28% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 6.85% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 6.85% | +1.57% |
Сравнение комиссий GFA.L и HYUS.L
GFA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFA.L и HYUS.L
GFA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 7.38% | 7.53% | 6.31% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
GFA.L and HYUS.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.
GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while HYUS.L is High Yield Bonds. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.20% for HYUS.L.
Подберите оптимальное распределение для GFA.L и HYUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор