PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с SCWX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERD.DE с SCWX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) and SCWX.DE (Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - GERD.DE tracks the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity while SCWX.DE tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, GERD.DE returned 25.96% vs 26.61% for SCWX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GERD.DE charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for SCWX.DE.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и SCWX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SCWX.DE с доходностью 12.40%.

GERD.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
14.41%
6 месяцев
16.30%
1 год
25.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCWX.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.94%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERD.DE и SCWX.DE

2026 (YTD)20252024
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		14.41%10.26%-0.84%
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		12.40%9.28%-0.55%

Correlation

The correlation between GERD.DE and SCWX.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between GERD.DE and SCWX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с VGWD.DESCWX.DE с XDEV.DESCWX.DE с SPP2.DE

Доходность на риск

GERD.DE vs. SCWX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c SCWX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERD.DESCWX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.29

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.17

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

16.58

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. SCWX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCWX.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и SCWX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERD.DESCWX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.96

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и SCWX.DE

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки SCWX.DE в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и SCWX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERD.DESCWX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-21.73%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.44%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.56%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.99%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и SCWX.DE

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCWX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERD.DESCWX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.90%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.23%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

11.43%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

15.51%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

15.51%

-2.56%

Сравнение комиссий GERD.DE и SCWX.DE

GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCWX.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и SCWX.DE

Ни GERD.DE, ни SCWX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GERD.DE and SCWX.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCWX.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCWX.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for GERD.DE.

GERD.DE tracks Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while SCWX.DE tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for GERD.DE and 0.17% for SCWX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и SCWX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор