PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с HWWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERD.DE с HWWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) and HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - GERD.DE tracks the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity while HWWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, GERD.DE returned 25.96% vs 30.84% for HWWD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GERD.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for HWWD.L.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и HWWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GERD.DE торгуется в EUR, в то время как HWWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GERD.DE показывает доходность 14.41%, а HWWD.L немного выше – 14.85%.

GERD.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
14.41%
6 месяцев
16.30%
1 год
25.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWWD.L

1 день
-0.41%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.85%
6 месяцев
15.61%
1 год
30.84%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.78%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERD.DE и HWWD.L

2026 (YTD)202520242023
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		14.41%10.26%18.54%7.85%
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		14.86%10.36%23.65%8.95%

Correlation

The correlation between GERD.DE and HWWD.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between GERD.DE and HWWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с HWWD.L:
HWWD.L с IFSW.LHWWD.L с VUSA.LHWWD.L с HMUD.LHWWD.L с HUKX.LHWWD.L с MVOL.LHWWD.L с MWRD.LHWWD.L с IWFV.L

Доходность на риск

GERD.DE vs. HWWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HWWD.L
Ранг доходности на риск HWWD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c HWWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERD.DEHWWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.48

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.45

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.12

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

20.01

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. HWWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWWD.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и HWWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERD.DEHWWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.70

+0.64

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и HWWD.L

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки HWWD.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и HWWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERD.DEHWWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-33.13%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-5.99%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.48%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.81%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и HWWD.L

Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 3.18%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERD.DEHWWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.12%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.57%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.37%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

14.67%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

15.64%

-2.69%

Сравнение комиссий GERD.DE и HWWD.L

GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HWWD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и HWWD.L

GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.30%1.41%1.61%1.90%2.10%1.52%1.35%2.00%2.19%1.76%1.87%2.04%

Часто задаваемые вопросы

GERD.DE and HWWD.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GERD.DE.

GERD.DE tracks Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for GERD.DE and 0.25% for HWWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и HWWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор