Сравнение GERD.DE с CS.PA
GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while CS.PA (AXA SA) is a stock. Over the past year, GERD.DE returned 27.27% vs 6.65% for CS.PA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERD.DE и CS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у CS.PA с доходностью 8.37%.
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CS.PA
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам GERD.DE и CS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.77% |
CS.PA AXA SA | 8.37% | 25.73% | 23.53% | 12.09% |
Correlation
The correlation between GERD.DE and CS.PA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERD.DE vs. CS.PA — Ранг доходности на риск
GERD.DE
CS.PA
Сравнение GERD.DE c CS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERD.DE | CS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.48 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 0.83 | +14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERD.DE и CS.PA
Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки CS.PA в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и CS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERD.DE | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.22% | -76.72% | +57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -13.69% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -17.10% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 7.99% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERD.DE и CS.PA
Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 3.18%, в то время как у AXA SA (CS.PA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERD.DE | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.98% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 14.02% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 20.17% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 21.27% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 24.86% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERD.DE и CS.PA
GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.54% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GERD.DE and CS.PA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и CS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор