PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с CSHP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. GENZ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 4.02% for CSHP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.72%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

CSHP

1 день
0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и CSHP

2026 (YTD)20252024
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%1.86%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.72%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between GENZ and CSHP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.00

The correlation between GENZ and CSHP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и CSHP

Секторы
GENZ
CSHP

Финансовые услуги

29.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
CSHP
0.1%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
CSHP

-

Технологии

GENZ
20.6%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
CSHP

-

Промышленность

GENZ
0.9%
CSHP

-

Сырьевые материалы

GENZ

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

CSHP

-

Энергетика

GENZ

-

CSHP

-

Здравоохранение

GENZ

-

CSHP

-

Недвижимость

GENZ

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

GENZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
11.73

-12.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
31.51

-32.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

7.38

-6.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

66.75

-67.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

436.68

-437.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

11.73

-12.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

10.71

-10.66

Просадки

Сравнение просадок GENZ и CSHP

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-0.08%

-71.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-0.06%

-26.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

0.00%

-33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-0.00%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

0.01%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и CSHP

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.11%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

0.25%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

0.34%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

0.40%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

0.40%

+24.73%

Сравнение комиссий GENZ и CSHP

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и CSHP

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and CSHP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to CSHP (0.11%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 4.02% vs -8.95% for GENZ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 4.02% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.92% for CSHP.

GENZ is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.73 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор