PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с BENJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с BENJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. GENZ is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 3.81% for BENJ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и BENJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BENJ с доходностью 1.50%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

BENJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и BENJ

2026 (YTD)2025
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%5.79%
BENJ
Horizon Landmark ETF		1.50%3.75%

Correlation

The correlation between GENZ and BENJ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Horizon Landmark ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с BENJ:
BENJ с HBTABENJ с TRSYBENJ с JAPNBENJ с TUSBBENJ с NUKXBENJ с SPAQBENJ с DIVN

Доходность на риск

GENZ vs. BENJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BENJ
Ранг доходности на риск BENJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BENJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BENJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BENJ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BENJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BENJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c BENJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZBENJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
5.71

-6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
9.24

-9.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

4.99

-4.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

9.81

-10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

46.30

-46.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. BENJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BENJ равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и BENJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZBENJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

5.71

-6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

6.44

-6.39

Просадки

Сравнение просадок GENZ и BENJ

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BENJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZBENJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-0.39%

-70.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-0.39%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

0.00%

-33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-0.02%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

0.08%

+14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и BENJ

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZBENJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.07%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

0.23%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

0.67%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

0.60%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

0.60%

+24.53%

Сравнение комиссий GENZ и BENJ

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и BENJ

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BENJ
Horizon Landmark ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and BENJ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to BENJ (0.07%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BENJ's -0.39%.

On 1-year performance, BENJ leads with 3.81% vs -8.95% for GENZ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BENJ has performed better with a 3.81% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for BENJ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Horizon. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.40% for BENJ.

BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и BENJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор