Сравнение GENM с TAXT
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GENM is actively managed, while TAXT is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности GENM и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENM показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.29%.
GENM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.04% | 2.25% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GENM and TAXT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. TAXT — Ранг доходности на риск
GENM
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GENM c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENM | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENM и TAXT
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, примерно равная максимальной просадке TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -2.49% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.77% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.47% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.49% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.49% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.49% | +0.65% |
Сравнение комиссий GENM и TAXT
GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и TAXT
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TAXT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and TAXT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.
GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.83% for TAXT.
They also come from different issuers: Genter Capital and Northern Trust. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для GENM и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор