Сравнение GENM с TAXT
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GENM is actively managed, while TAXT is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности GENM и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GENM показывает доходность 1.53%, а TAXT немного выше – 1.59%.
GENM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.53% | 2.05% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between GENM and TAXT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. TAXT — Ранг доходности на риск
GENM
TAXT
Сравнение GENM c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENM | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.84 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок GENM и TAXT
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, примерно равная максимальной просадке TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -2.49% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.47% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.47% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.53% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.53% | +0.63% |
Сравнение комиссий GENM и TAXT
GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и TAXT
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and TAXT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.
GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Genter Capital and Northern Trust. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для GENM и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор