Сравнение GENM с CA
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GENM is actively managed, while CA is passively managed. Over the past year, GENM returned 5.07% vs 6.26% for CA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности GENM и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENM показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
GENM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.53% | 5.10% | 2.29% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 2.74% |
Correlation
The correlation between GENM and CA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. CA — Ранг доходности на риск
GENM
CA
Сравнение GENM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.45 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 9.22 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.67 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GENM и CA
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -5.24% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.57% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.75% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.27% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и CA
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GENM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.30% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.82% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 2.64% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.98% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.98% | -0.82% |
Сравнение комиссий GENM и CA
GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и CA
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and CA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENM has higher volatility (0.63%) compared to CA (0.30%). In terms of maximum drawdown, GENM dropped -2.41% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, CA leads with 6.26% vs 5.07% for GENM. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.26% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.92% for GENM.
They also come from different issuers: Genter Capital and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.07% for CA.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENM и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор