PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENE.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENE.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENE.L (UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - GENE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, GENE.L returned 8.55%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GENE.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности GENE.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENE.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

GENE.L

1 день
0.53%
1 месяц
-0.47%
С начала года
3.70%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.11%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENE.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GENE.L
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc		3.70%14.86%10.70%11.06%-1.37%17.63%6.95%21.36%-3.99%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-7.15%

Correlation

The correlation between GENE.L and UC15.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.24

The correlation between GENE.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENE.L и UC15.L

Секторы
GENE.L
UC15.L

Финансовые услуги

26.3%
10.9%

Здравоохранение

12.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

10.4%
3.7%

Коммунальные услуги

8.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.0%

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%
0.5%

Технологии

5.3%
31.0%

Промышленность

5.3%
6.6%

Энергетика

-

14.2%

Финансовые услуги

GENE.L
26.3%
UC15.L
10.9%

Здравоохранение

GENE.L
12.8%
UC15.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

GENE.L
11.2%
UC15.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

GENE.L
10.4%
UC15.L
3.7%

Коммунальные услуги

GENE.L
8.3%
UC15.L
1.1%

Коммуникационные услуги

GENE.L
7.8%
UC15.L
15.0%

Недвижимость

GENE.L
6.8%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

GENE.L
5.8%
UC15.L
0.5%

Технологии

GENE.L
5.3%
UC15.L
31.0%

Промышленность

GENE.L
5.3%
UC15.L
6.6%

Энергетика

GENE.L

-

UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GENE.L:
GENE.L с IQCY.LGENE.L с GLDGENE.L с UC44.LGENE.L с PRWU.LGENE.L с UC63.LGENE.L с UB01.LGENE.L с UC07.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

GENE.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENE.L
Ранг доходности на риск GENE.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENE.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENE.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENE.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENE.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.77

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.23

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

13.93

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENE.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENE.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENE.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENE.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.33

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GENE.L и UC15.L

Максимальная просадка GENE.L за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENE.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENE.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-42.93%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.18%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-13.98%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-17.43%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.53%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-15.17%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.32%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GENE.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) составляет 2.59%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что GENE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENE.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.07%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

12.34%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

15.26%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.69%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.80%

+0.12%

Сравнение комиссий GENE.L и UC15.L

GENE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENE.L и UC15.L

Ни GENE.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GENE.L and UC15.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GENE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GENE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

GENE.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. GENE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.20% for GENE.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENE.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор