Сравнение GEND.L с 500G.L
GEND.L (Lyxor Global Gender Equality DR UCITS) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GEND.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEND.L returned 7.28%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEND.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности GEND.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEND.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEND.L показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
GEND.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам GEND.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEND.L Lyxor Global Gender Equality DR UCITS | 3.88% | 14.61% | 9.03% | 10.71% | -5.64% | 17.68% | 6.53% | 21.77% | 0.11% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 3.96% |
Correlation
The correlation between GEND.L and 500G.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between GEND.L and 500G.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEND.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
GEND.L
500G.L
Сравнение GEND.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEND.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.08 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 15.27 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEND.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GEND.L и 500G.L
Максимальная просадка GEND.L за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEND.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -25.52% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -7.12% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -21.12% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -21.12% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.22% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.29% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.91% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEND.L и 500G.L
Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) имеют волатильность 2.67% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEND.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.65% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 7.13% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 10.55% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 14.31% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.54% | -1.23% |
Сравнение комиссий GEND.L и 500G.L
GEND.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEND.L и 500G.L
Ни GEND.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEND.L and 500G.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GEND.L.
GEND.L is categorized as Global Equities, while 500G.L is S&P 500. GEND.L tracks MSCI ACWI NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for GEND.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для GEND.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор