Сравнение GDO с NML
GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) and NML (Neuberger Berman MLP) are both mutual funds - GDO is a Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, GDO returned 4.03%/yr vs 10.11%/yr for NML. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDO charges 0.01%/yr vs 2.72%/yr for NML.
Доходность
Сравнение доходности GDO и NML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDO показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции GDO уступали акциям NML по среднегодовой доходности: 4.03% против 10.11% соответственно.
GDO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- -4.54%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 4.03%
NML
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- 24.84%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 26.30%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам GDO и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | -4.54% | 18.25% | -0.79% | 10.39% | -20.30% | 3.38% | 6.82% | 30.72% | -10.12% | 13.48% |
NML Neuberger Berman MLP | 26.87% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | 32.75% | 61.76% | -45.84% | 10.60% | -23.02% | 7.07% |
Correlation
The correlation between GDO and NML is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between GDO and NML shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDO vs. NML — Ранг доходности на риск
GDO
NML
Сравнение GDO c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDO | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.03 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 8.39 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDO и NML
Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и NML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDO | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -90.48% | +55.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.57% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -16.92% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -21.40% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -84.84% | +50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -1.31% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -36.79% | +30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.45% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDO и NML
Текущая волатильность для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) составляет 1.94%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDO | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.40% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 14.00% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 17.46% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 23.76% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 34.98% | -21.70% |
Сравнение комиссий GDO и NML
GDO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NML в 2.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDO и NML
Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности NML в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | 13.88% | 12.40% | 12.04% | 9.52% | 9.49% | 6.93% | 6.70% | 6.65% | 8.41% | 7.57% | 7.96% | 8.62% |
NML Neuberger Berman MLP | 7.26% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDO and NML have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NML has higher volatility (5.40%) compared to GDO (1.94%). In terms of maximum drawdown, GDO dropped -34.61% vs NML's -90.48%.
NML currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDO и NML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор