Сравнение GDGB.L с SMH.L
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 19.88%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
GDGB.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDGB.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -9.63% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | 5.21% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and SMH.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between GDGB.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDGB.L и SMH.L
Секторы
GDGB.L
SMH.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDGB.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
GDGB.L
-
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
GDGB.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
GDGB.L
-
SMH.L
-
Энергетика
GDGB.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
GDGB.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
GDGB.L
-
SMH.L
-
Промышленность
GDGB.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
GDGB.L
-
SMH.L
-
Технологии
GDGB.L
-
SMH.L
Коммунальные услуги
GDGB.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
GDGB.L
SMH.L
Сравнение GDGB.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGB.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 13.61 | -12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 45.15 | -41.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и SMH.L
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -36.36% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -12.23% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -36.36% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -36.36% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.59% | -3.80% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -9.76% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 3.69% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и SMH.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 13.95% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.16% | 27.08% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 33.68% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 31.75% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 31.33% | +1.06% |
Сравнение комиссий GDGB.L и SMH.L
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и SMH.L
Ни GDGB.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and SMH.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while SMH.L is Semiconductors. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор