Сравнение GDGB.L с AUCO.L
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 20.20%/yr vs 23.61%/yr for AUCO.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -0.29%.
GDGB.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 37.68%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 64.78%
- 3 года*
- 46.19%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам GDGB.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.91% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | 19.56% | 38.86% | -5.04% | -4.03% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.32% | 161.75% | 20.02% | 9.27% | -4.09% | -9.30% | 18.16% | 38.67% | -5.12% | -6.12% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and AUCO.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between GDGB.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDGB.L и AUCO.L
Секторы
GDGB.L
AUCO.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDGB.L
AUCO.L
Коммуникационные услуги
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Потребительский циклический сектор
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Потребительский защитный сектор
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Энергетика
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Финансовые услуги
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Здравоохранение
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Промышленность
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Недвижимость
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Технологии
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Коммунальные услуги
GDGB.L
-
AUCO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
GDGB.L
AUCO.L
Сравнение GDGB.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDGB.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.20 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.73 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDGB.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и AUCO.L
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -77.65% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -29.84% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -29.84% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -39.29% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -25.59% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -35.95% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 11.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и AUCO.L
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) составляет 14.28%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 15.22% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 34.96% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.77% | 43.84% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 35.66% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 34.13% | -2.02% |
Сравнение комиссий GDGB.L и AUCO.L
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и AUCO.L
Ни GDGB.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDGB.L and AUCO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and L&G. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор