PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVG.L с ERNXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCVG.L с ERNXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while ERNXY (Euronext N.V) is a stock. Over the past 3 years, GCVG.L returned 19.27%/yr vs 33.04%/yr for ERNXY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и ERNXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Euronext N.V (ERNXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как ERNXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNXY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у ERNXY с доходностью 13.17%.

GCVG.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.10%
6 месяцев
19.98%
1 год
36.50%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERNXY

1 день
8.16%
1 месяц
0.03%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.31%
1 год
2.31%
3 года*
33.04%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVG.L и ERNXY

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		18.10%22.98%9.45%13.81%-14.46%
ERNXY
Euronext N.V		13.17%31.81%35.61%9.49%-5.73%

Correlation

The correlation between GCVG.L and ERNXY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Euronext N.V

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с FXAIXGCVG.L с SPY
Часто сравнивают с ERNXY:
ERNXY с ENX.PAERNXY с IDTP.LERNXY с SPYERNXY с ERNS.LERNXY с LSEG.LERNXY с QQQMERNXY с BNDW

Доходность на риск

GCVG.L vs. ERNXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ERNXY
Ранг доходности на риск ERNXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNXY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNXY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNXY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNXY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNXY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c ERNXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и Euronext N.V (ERNXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVG.LERNXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.04

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
0.43

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.06

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

0.08

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

0.17

+23.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVG.L vs. ERNXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ERNXY равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и ERNXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVG.LERNXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.04

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.28

+0.79

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и ERNXY

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ERNXY в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и ERNXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVG.LERNXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.77%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-29.04%

+22.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-29.04%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-23.25%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-10.99%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

13.97%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и ERNXY

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) составляет 3.96%, в то время как у Euronext N.V (ERNXY) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVG.LERNXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

31.83%

-27.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

45.50%

-36.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

52.08%

-40.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

48.00%

-38.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

47.20%

-37.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVG.L и ERNXY

Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ERNXY в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
ERNXY
Euronext N.V		2.24%2.17%1.90%2.91%2.75%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.52%0.59%0.41%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCVG.L and ERNXY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и ERNXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор