PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERNXY с ERNS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERNXY с ERNS.L

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euronext N.V (ERNXY) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L).

ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERNXY или ERNS.L.

Корреляция

Корреляция между ERNXY и ERNS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERNXY и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronext N.V (ERNXY) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERNXY:

1.73

ERNS.L:

7.07

Коэф-т Сортино

ERNXY:

2.37

ERNS.L:

13.62

Коэф-т Омега

ERNXY:

1.32

ERNS.L:

3.08

Коэф-т Кальмара

ERNXY:

5.74

ERNS.L:

32.56

Коэф-т Мартина

ERNXY:

19.09

ERNS.L:

175.25

Индекс Язвы

ERNXY:

4.65%

ERNS.L:

0.03%

Дневная вол-ть

ERNXY:

49.76%

ERNS.L:

0.72%

Макс. просадка

ERNXY:

-45.39%

ERNS.L:

-1.51%

Текущая просадка

ERNXY:

-0.85%

ERNS.L:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ERNXY показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.68%.

ERNXY

С начала года

58.19%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

63.35%

1 год

87.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ERNS.L

С начала года

1.68%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.15%

5 лет

2.85%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERNXY и ERNS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNXY
Ранг риск-скорректированной доходности ERNXY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERNXY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNXY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNXY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNXY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNXY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг риск-скорректированной доходности ERNS.L, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERNXY c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronext N.V (ERNXY) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERNXY на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 7.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNXY и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNXY и ERNS.L

Дивидендная доходность ERNXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ERNS.L в 5.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERNXY
Euronext N.V		1.58%2.50%2.89%2.78%14.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		5.33%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%0.55%

Просадки

Сравнение просадок ERNXY и ERNS.L

Максимальная просадка ERNXY за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNXY и ERNS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERNXY и ERNS.L

Загрузка...