Сравнение GCLX.L с XDW0.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 20.48%/yr for XDW0.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLX.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 34.93%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам GCLX.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -22.45% | -19.67% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.40% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 18.90% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and XDW0.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between GCLX.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GCLX.L и XDW0.L
Секторы
GCLX.L
XDW0.L
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GCLX.L
XDW0.L
-
Коммунальные услуги
GCLX.L
XDW0.L
-
Энергетика
GCLX.L
XDW0.L
Потребительский циклический сектор
GCLX.L
XDW0.L
-
Технологии
GCLX.L
XDW0.L
-
Сырьевые материалы
GCLX.L
XDW0.L
-
Потребительский защитный сектор
GCLX.L
XDW0.L
-
Финансовые услуги
GCLX.L
XDW0.L
-
Коммуникационные услуги
GCLX.L
-
XDW0.L
Здравоохранение
GCLX.L
-
XDW0.L
-
Недвижимость
GCLX.L
-
XDW0.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
XDW0.L
Сравнение GCLX.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.42 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 3.40 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 10.88 | +16.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.39 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.86 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.42 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и XDW0.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -59.07% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -14.30% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -21.61% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -22.02% | -46.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -7.68% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -13.88% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.48% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и XDW0.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.80% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 17.20% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 20.41% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.73% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.59% | +0.61% |
Сравнение комиссий GCLX.L и XDW0.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и XDW0.L
Ни GCLX.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and XDW0.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор