PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLX.L с WENS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCLX.L returned 5.24%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.13%
С начала года
36.06%
6 месяцев
34.93%
1 год
89.91%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и WENS.L

2026 (YTD)2025202420232022
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-3.53%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between GCLX.L and WENS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.22

The correlation between GCLX.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L

Доходность на риск

GCLX.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
2.06

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.54

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.37

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

2.99

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

9.66

+17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

2.06

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.59

-0.83

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и WENS.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и WENS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLX.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-22.49%

-46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.63%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-22.49%

-30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-7.62%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-9.15%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.54%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и WENS.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLX.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.96%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

18.19%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

21.33%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

21.49%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

21.49%

+4.71%

Сравнение комиссий GCLX.L и WENS.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и WENS.L

Ни GCLX.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы

GCLX.L and WENS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор