Сравнение GCLX.L с NCLP.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, GCLX.L returned 88.67% vs 78.50% for NCLP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 17.09%.
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 36.43%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
NCLP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCLX.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 41.65% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 17.09% | 94.52% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and NCLP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GCLX.L and NCLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
NCLP.L
Сравнение GCLX.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.28 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 2.90 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 7.54 | +19.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 1.73 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 2.11 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и NCLP.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -26.96% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -26.96% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -15.07% | -14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -7.53% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 10.38% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и NCLP.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) составляет 8.47%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 12.79% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 31.79% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 45.11% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 45.42% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 45.42% | -19.22% |
Сравнение комиссий GCLX.L и NCLP.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и NCLP.L
Ни GCLX.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and NCLP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор