Сравнение GCLE.L с IUES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).

GCLE.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и IUES.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	12.72%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)	31.62%	9.82%	3.87%	-0.63%	63.84%	17.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.

GCLE.L

1 день: 3.40%

1 месяц: -0.95%

С начала года: 12.72%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 75.64%

3 года*: -0.78%

5 лет*: -9.48%

10 лет*: —

IUES.L

1 день: -6.09%

1 месяц: 4.33%

С начала года: 31.62%

6 месяцев: 34.47%

1 год: 30.17%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 23.23%

10 лет*: 10.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GLD GCLE.L с GCED.L GCLE.L с ANRJ.L GCLE.L с RENG.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с NRJL.L

Часто сравнивают с IUES.L:

IUES.L с XLE IUES.L с CSPX.L IUES.L с IXC IUES.L с WENS.L IUES.L с VUAA.L IUES.L с RSPG IUES.L с VWRA.L

Сравнение комиссий GCLE.L и IUES.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

IUES.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GCLE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUES.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	IUES.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.19	1.30	+1.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	1.69	+2.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.24	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.53	2.09	+4.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.93	6.92	+15.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	IUES.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.19	1.30	+1.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	0.87	-1.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	0.32	-0.69

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и IUES.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и IUES.L

Ни GCLE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и IUES.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и IUES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	IUES.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-66.78%	-5.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-19.01%	+5.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-27.98%	-41.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-66.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.65%	-6.62%	-37.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-14.29%	-30.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	4.26%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	IUES.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	8.92%	-2.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.72%	14.99%	+1.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.63%	23.12%	+0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	26.71%	+1.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.05%	28.33%	+0.72%

Сравнение GCLE.L с IUES.L

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и IUES.L

Сравнение доходности по годам GCLE.L и IUES.L

Доходность по периодам

GCLE.L

IUES.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и IUES.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

GCLE.L

IUES.L

Сравнение GCLE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и IUES.L

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и IUES.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и IUES.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)