Сравнение GCEYX с SSGLX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 9.50%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.50% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.68%
SSGLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам GCEYX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.15% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.79% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between GCEYX and SSGLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between GCEYX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
GCEYX
SSGLX
Сравнение GCEYX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.42 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.06 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и SSGLX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -35.88% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -11.22% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -13.56% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -30.08% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -35.88% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.47% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.17% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.99% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и SSGLX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 4.09% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.18% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.88% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 14.78% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.97% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.07% | +1.24% |
Сравнение комиссий GCEYX и SSGLX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и SSGLX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.91% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and SSGLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (4.18%) compared to GCEYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор