Сравнение GCEYX с FIQOX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCEYX returned 3.07%/yr vs 14.82%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и FIQOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 17.13%.
GCEYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.68%
FIQOX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 17.13%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEYX и FIQOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.15% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -6.94% |
FIQOX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 17.13% | 16.27% | 46.05% | 25.10% | -25.64% | 18.58% | 31.08% | 29.13% | -10.40% |
Correlation
The correlation between GCEYX and FIQOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between GCEYX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск
GCEYX
FIQOX
Сравнение GCEYX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | FIQOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.33 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.42 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и FIQOX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и FIQOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | FIQOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.64% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -11.74% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -22.59% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -33.64% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.71% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -7.77% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.90% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и FIQOX
Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | FIQOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.61% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.18% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 19.45% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.41% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.29% | -3.98% |
Сравнение комиссий GCEYX и FIQOX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и FIQOX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIQOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQOX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 9.91% | 11.60% | 26.02% | 1.10% | 6.51% | 12.99% | 8.23% | 5.09% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and FIQOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQOX has higher volatility (6.61%) compared to GCEYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs FIQOX's -33.64%.
FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и FIQOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор