Сравнение GCEX.L с QCLU.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs -2.91%/yr for QCLU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и QCLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как QCLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у QCLU.L с доходностью 18.21%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
QCLU.L
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -16.28%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и QCLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 19.63% | -17.92% | -12.19% | -23.26% | -4.27% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and QCLU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between GCEX.L and QCLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. QCLU.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
QCLU.L
Сравнение GCEX.L c QCLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | QCLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.42 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 8.33 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и QCLU.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки QCLU.L в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и QCLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | QCLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -69.79% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -23.26% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -56.49% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -68.66% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -38.06% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -27.01% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.79% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и QCLU.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | QCLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 16.47% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 30.87% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 39.20% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 37.60% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 33.26% | -4.35% |
Сравнение комиссий GCEX.L и QCLU.L
И GCEX.L, и QCLU.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и QCLU.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как QCLU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and QCLU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCEX.L and QCLU.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и QCLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор