Сравнение GCEX.L с CHRG.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while CHRG.L is a Lithium & Battery Metals fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs 0.24%/yr for CHRG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у CHRG.L с доходностью 5.00%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
CHRG.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -17.68%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и CHRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 5.00% | 44.29% | -11.91% | -9.67% | -19.10% | 13.89% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and CHRG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between GCEX.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
CHRG.L
Сравнение GCEX.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | CHRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.56 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.78 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и CHRG.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки CHRG.L в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и CHRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -52.64% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -24.16% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -39.93% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -52.64% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -24.16% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -21.11% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.54% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и CHRG.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 9.98% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 21.76% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 29.57% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 26.52% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 3,132.32% | -3,103.41% |
Сравнение комиссий GCEX.L и CHRG.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и CHRG.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CHRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and CHRG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while CHRG.L is Lithium & Battery Metals. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.40% for CHRG.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и CHRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор