Сравнение GCED.L с WDEE.L
GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCED.L returned 8.06%/yr vs 18.95%/yr for WDEE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности GCED.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 86.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCED.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 35.99% | 41.92% | -26.55% | -15.10% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between GCED.L and WDEE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between GCED.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCED.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
GCED.L
WDEE.L
Сравнение GCED.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCED.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.36 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.61 | 4.08 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 12.10 | +13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCED.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 2.12 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок GCED.L и WDEE.L
Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCED.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -18.54% | -53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.64% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.20% | -18.54% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -3.78% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -3.85% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.26% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCED.L и WDEE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCED.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.83% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 15.31% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 18.58% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 19.10% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 19.10% | +9.77% |
Сравнение комиссий GCED.L и WDEE.L
GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCED.L и WDEE.L
Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCED.L and WDEE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для GCED.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор