Сравнение GC40.DE с LGGE.DE
GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, GC40.DE returned 7.56%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GC40.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
GC40.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.36%
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC40.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.95% | 15.22% | 2.62% | 20.63% | -8.91% | 11.02% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
Correlation
The correlation between GC40.DE and LGGE.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between GC40.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC40.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
GC40.DE
LGGE.DE
Сравнение GC40.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GC40.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.61 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 13.07 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC40.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.19 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GC40.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC40.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -20.11% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -7.28% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -14.71% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.09% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.23% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.01% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GC40.DE и LGGE.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC40.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.60% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.47% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.99% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.60% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.60% | +3.36% |
Сравнение комиссий GC40.DE и LGGE.DE
И GC40.DE, и LGGE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GC40.DE и LGGE.DE
GC40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
GC40.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GC40.DE and LGGE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор