Сравнение GBSP.L с SOYO.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 10.38%/yr for SOYO.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for SOYO.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и SOYO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBSP.L торгуется в GBp, в то время как SOYO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOYO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 56.04%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции SOYO.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.38% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
SOYO.L
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 56.04%
- 6 месяцев
- 46.60%
- 1 год
- 64.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и SOYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 55.99% | 12.31% | -14.72% | -24.81% | 47.25% | 51.07% | 9.68% | 14.56% | -13.92% | -17.61% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and SOYO.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between GBSP.L and SOYO.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
SOYO.L
Сравнение GBSP.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | SOYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.00 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.28 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.51 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.26 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и SOYO.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки SOYO.L в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и SOYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -71.10% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -15.94% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -40.57% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -50.82% | +28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -50.82% | +27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -5.51% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -43.95% | +26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 7.72% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и SOYO.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.72% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 18.20% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 25.43% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 30.44% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 26.42% | -10.86% |
Сравнение комиссий GBSP.L и SOYO.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOYO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и SOYO.L
Ни GBSP.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and SOYO.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SOYO.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while SOYO.L is Agricultural Commodities. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for SOYO.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и SOYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор