Сравнение GBSP.L с ISLN.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 16.70%/yr for ISLN.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBSP.L торгуется в GBp, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBSP.L показывает доходность 3.18%, а ISLN.L немного выше – 3.25%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 16.70% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
ISLN.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 42.29%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.25% | 129.95% | 23.24% | -5.73% | 15.69% | -12.02% | 41.57% | 11.93% | -3.35% | -5.28% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and ISLN.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between GBSP.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
ISLN.L
Сравнение GBSP.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.97 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.51 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и ISLN.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -69.93% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -38.79% | +21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -38.79% | +21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -38.79% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -38.79% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -33.66% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -45.59% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 17.73% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и ISLN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 16.97% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 52.84% | -31.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 55.63% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 33.87% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 30.10% | -14.54% |
Сравнение комиссий GBSP.L и ISLN.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и ISLN.L
Ни GBSP.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and ISLN.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GBSP.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор