Сравнение GBSP.L с INTL.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBSP.L returned 17.19%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 46.71%
- 1 год
- 90.61%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBSP.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 15.07% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and INTL.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
INTL.L
Сравнение GBSP.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.14 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 18.98 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.71 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.94 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и INTL.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, примерно равная максимальной просадке INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -37.71% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -15.10% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -33.54% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -36.92% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -0.88% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -10.99% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.90% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.37% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 18.48% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 24.97% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 25.61% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 26.28% | -10.72% |
Сравнение комиссий GBSP.L и INTL.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и INTL.L
Ни GBSP.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and INTL.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while INTL.L is Technology Equities. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор