Сравнение GBSP.L с EGLN.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.04%/yr vs 12.68%/yr for EGLN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBSP.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям EGLN.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.68% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 11.04%
EGLN.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 0.31% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.69% | 53.83% | 28.21% | 7.18% | 11.48% | -2.31% | 20.11% | 13.75% | 4.41% | 3.78% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and EGLN.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.73 |
Over the past year, GBSP.L and EGLN.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
EGLN.L
Сравнение GBSP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.76 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.69 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и EGLN.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -55.69% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -17.78% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -17.78% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -17.78% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -23.83% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -17.78% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -24.77% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 6.70% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и EGLN.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.41% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 20.18% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 23.34% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.30% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.09% | -1.50% |
Сравнение комиссий GBSP.L и EGLN.L
И GBSP.L, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и EGLN.L
Ни GBSP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GBSP.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор