Сравнение GBP5.L с VECP.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 2.30%/yr vs 0.16%/yr for VECP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и VECP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP5.L торгуется в GBp, в то время как VECP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VECP.L с доходностью -0.82%.
GBP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
VECP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам GBP5.L и VECP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.85% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.82% | 0.42% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.82% | 8.48% | -0.44% | 5.44% | -8.54% | -7.52% | -0.13% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and VECP.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. VECP.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
VECP.L
Сравнение GBP5.L c VECP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | VECP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.20 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.02 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.28 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и VECP.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки VECP.L в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и VECP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -21.45% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.84% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.82% | -3.84% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -16.78% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -6.39% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.45% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.53% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и VECP.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.38% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.64% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.83% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 6.19% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 7.58% | -4.24% |
Сравнение комиссий GBP5.L и VECP.L
И GBP5.L, и VECP.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и VECP.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VECP.L в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.44% | 3.37% | 3.44% | 2.80% | 1.00% | 0.62% | 0.59% | 0.81% | 0.96% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and VECP.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L and VECP.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и VECP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор