Сравнение GBHY.L с STHS.L
GBHY.L (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist) and STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - GBHY.L tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index while STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBHY.L returned 7.76%/yr vs 9.11%/yr for STHS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHY.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for STHS.L.
Доходность
Сравнение доходности GBHY.L и STHS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBHY.L торгуется в USD, в то время как STHS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBHY.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у STHS.L с доходностью 1.75%.
GBHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам GBHY.L и STHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 1.20% | 10.42% | 5.93% | 9.81% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.75% | 16.72% | 6.47% | 13.29% |
Correlation
The correlation between GBHY.L and STHS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between GBHY.L and STHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHY.L vs. STHS.L — Ранг доходности на риск
GBHY.L
STHS.L
Сравнение GBHY.L c STHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHY.L | STHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 2.48 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHY.L и STHS.L
Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки STHS.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и STHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHY.L | STHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -34.30% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -6.28% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -8.32% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.58% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -7.38% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.49% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHY.L и STHS.L
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHY.L | STHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.80% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 6.10% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 8.03% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 12.10% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 12.39% | -6.78% |
Сравнение комиссий GBHY.L и STHS.L
GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHY.L и STHS.L
Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности STHS.L в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.60% | 6.49% | 6.89% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
GBHY.L and STHS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBHY.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHY.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
GBHY.L tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for GBHY.L and 0.60% for STHS.L.
Подберите оптимальное распределение для GBHY.L и STHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор