PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и IGDA.L


Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.76%.


GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
10 лет*

IGDA.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-0.17%
1 год
21.48%
3 года*
16.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBHY.L и IGDA.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.80

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.64

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

11.59

-1.41

GBHY.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.60

+0.68

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и IGDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и IGDA.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и IGDA.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-24.18%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-9.71%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.92%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-5.37%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.21%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.45%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

10.07%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

17.12%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

18.68%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.68%

-13.05%