Сравнение GBAL.TO с ZLB.TO
GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - GBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, GBAL.TO returned 9.04%/yr vs 11.81%/yr for ZLB.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GBAL.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности GBAL.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAL.TO показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.
GBAL.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам GBAL.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 9.39% | 11.77% | 17.38% | 14.48% | -11.94% | 11.32% | 6.10% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 6.88% |
Correlation
The correlation between GBAL.TO and ZLB.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов GBAL.TO и ZLB.TO
Секторы
GBAL.TO
ZLB.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Технологии
GBAL.TO
ZLB.TO
Финансовые услуги
GBAL.TO
ZLB.TO
Промышленность
GBAL.TO
ZLB.TO
Сырьевые материалы
GBAL.TO
ZLB.TO
Потребительский циклический сектор
GBAL.TO
ZLB.TO
Здравоохранение
GBAL.TO
ZLB.TO
-
Недвижимость
GBAL.TO
ZLB.TO
Коммуникационные услуги
GBAL.TO
ZLB.TO
Потребительский защитный сектор
GBAL.TO
ZLB.TO
Коммунальные услуги
GBAL.TO
ZLB.TO
Энергетика
GBAL.TO
ZLB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAL.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
GBAL.TO
ZLB.TO
Сравнение GBAL.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBAL.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.08 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 11.43 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBAL.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GBAL.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAL.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -33.96% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.36% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -8.01% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -13.00% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.84% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.46% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.44% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAL.TO и ZLB.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAL.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.57% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 6.39% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 8.31% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 9.44% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.15% | -2.62% |
Сравнение комиссий GBAL.TO и ZLB.TO
GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAL.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 1.71% | 1.83% | 1.84% | 2.40% | 1.87% | 1.43% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
GBAL.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBAL.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBAL.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
GBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GBAL.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для GBAL.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор