Сравнение GB1E.DE с IS0R.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE).
GB1E.DE и IS0R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GB1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GB1E.DE и IS0R.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GB1E.DE и IS0R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GB1E.DE Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc | -1.32% | 5.84% | 5.89% | 6.21% |
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.06% | -2.53% | 12.70% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GB1E.DE показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IS0R.DE с доходностью 1.06%.
GB1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS0R.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GB1E.DE и IS0R.DE
GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IS0R.DE в 0.50%.
Доходность на риск
GB1E.DE vs. IS0R.DE — Ранг доходности на риск
GB1E.DE
IS0R.DE
Сравнение GB1E.DE c IS0R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GB1E.DE | IS0R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.05 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.02 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.02 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.05 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GB1E.DE | IS0R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.48 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между GB1E.DE и IS0R.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GB1E.DE и IS0R.DE
GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB1E.DE Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.88% | 6.34% | 6.27% | 5.74% | 4.94% | 4.18% | 5.22% | 5.46% | 5.65% | 5.88% | 5.32% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок GB1E.DE и IS0R.DE
Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки IS0R.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и IS0R.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GB1E.DE | IS0R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -22.05% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -7.11% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.57% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.75% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.82% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GB1E.DE и IS0R.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что GB1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GB1E.DE | IS0R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.79% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 4.01% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 7.80% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 7.70% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 8.92% | -4.75% |