PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с NOIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATEX с NOIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATEX (Gateway Fund) and NOIAX (Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund) are both mutual funds - GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis, while NOIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GATEX returned 6.78%/yr vs 6.88%/yr for NOIAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GATEX charges 0.93%/yr vs 1.15%/yr for NOIAX.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и NOIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у NOIAX с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GATEX имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции NOIAX немного впереди с 6.88%.

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%

NOIAX

1 день
-1.82%
1 месяц
1.17%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
11.08%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.69%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATEX и NOIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-0.46%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%

Correlation

The correlation between GATEX and NOIAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.67

The correlation between GATEX and NOIAX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO
Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с NEFOXNOIAX с LIAGXNOIAX с NEFSXNOIAX с GTEYXNOIAX с FHLFXNOIAX с LGRRX

Доходность на риск

GATEX vs. NOIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c NOIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXNOIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.87

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.32

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.01

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

3.07

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. NOIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа NOIAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и NOIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXNOIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.87

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GATEX и NOIAX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки NOIAX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и NOIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATEXNOIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-53.97%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-14.34%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-18.70%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-38.21%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-53.97%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.83%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-11.58%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.52%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и NOIAX

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 1.08%, в то время как у Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATEXNOIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.24%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

13.04%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

16.76%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

20.43%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

22.43%

-13.54%

Сравнение комиссий GATEX и NOIAX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NOIAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и NOIAX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NOIAX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.12%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%

Часто задаваемые вопросы

GATEX and NOIAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIAX has higher volatility (5.24%) compared to GATEX (1.08%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs NOIAX's -53.97%.

GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATEX и NOIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор