PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPIX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAPIX с PRAFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAPIX returned 14.02%/yr vs 8.75%/yr for PRAFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GAPIX charges 0.19%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у PRAFX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции PRAFX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.75% соответственно.

GAPIX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.88%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.44%
1 год
29.48%
3 года*
22.72%
5 лет*
12.06%
10 лет*
14.02%

PRAFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.30%
1 год
32.26%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.17%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPIX и PRAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		12.19%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		11.43%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%

Correlation

The correlation between GAPIX and PRAFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2010 г.

0.82

The correlation between GAPIX and PRAFX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с GICIXGAPIX с GSPKXGAPIX с GCGIXGAPIX с UCEQXGAPIX с CAEIXGAPIX с FCNTXGAPIX с GSIFX
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с ADVDXPRAFX с RMEAXPRAFX с FSRRXPRAFX с PSLV

Доходность на риск

GAPIX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAPIXPRAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.46

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.58

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

8.81

+4.33

GAPIX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAFX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и PRAFX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и PRAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPIXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-38.05%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.91%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-16.86%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-26.73%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-38.05%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.86%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-8.76%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.76%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и PRAFX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) имеют волатильность 5.52% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPIXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.47%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.92%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

16.85%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.75%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.17%

-0.09%

Сравнение комиссий GAPIX и PRAFX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и PRAFX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности PRAFX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		12.91%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.64%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GAPIX and PRAFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAPIX has higher volatility (5.52%) compared to PRAFX (5.47%). In terms of maximum drawdown, GAPIX dropped -58.36% vs PRAFX's -38.05%.

GAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPIX и PRAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор