PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAMPX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMPX с RMLPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, GAMPX returned 25.07%/yr vs 27.46%/yr for RMLPX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GAMPX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности GAMPX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMPX показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 37.12%.

GAMPX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
15.04%
С начала года
25.23%
1 год
28.34%
3 года*
30.49%
5 лет*
25.07%
10 лет*
—
Всё время*
15.81%

RMLPX

1 день
-0.42%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
21.95%
С начала года
37.12%
1 год
43.10%
3 года*
27.68%
5 лет*
27.46%
10 лет*
—
Всё время*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GAMPX

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P
$0.00$0.00$0.00

RMLPX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GAMPX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		25.23%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		37.12%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-10.60%

Correlation

The correlation between GAMPX and RMLPX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.95

The correlation between GAMPX and RMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с EMOGAMPX с HMSFXGAMPX с TYGGAMPX с MLPDXGAMPX с MLPFXGAMPX с TIBIXGAMPX с GGSIX
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с RSNRXRMLPX с PSPFXRMLPX с FSDPXRMLPX с VENAXRMLPX с FSENXRMLPX с GAGEXRMLPX с CSUIX

Доходность на риск

GAMPX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAMPX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMPXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.48

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.28

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.67

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

12.46

-3.93

GAMPX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMLPX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMPX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMPX и RMLPX

Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMPXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.18%

-66.95%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.09%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.75%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-22.83%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.75%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.13%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.41%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMPX и RMLPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) составляет 5.38%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMPXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.28%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

14.12%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

17.18%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.21%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

27.91%

-2.23%

Сравнение комиссий GAMPX и RMLPX

GAMPX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMPX и RMLPX

Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности RMLPX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.38%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.75%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%

Часто задаваемые вопросы

GAMPX and RMLPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.28%) compared to GAMPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs RMLPX's -66.95%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMPX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор