Сравнение GAGG.L с FLUC.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GAGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -1.44%/yr vs 0.17%/yr for FLUC.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for FLUC.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и FLUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как FLUC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLUC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FLUC.L с доходностью -0.24%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
FLUC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и FLUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.84% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 5.80% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.24% | -0.20% | 3.86% | 2.39% | -5.48% | -1.32% | 6.53% | 10.17% | 4.80% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and FLUC.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between GAGG.L and FLUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. FLUC.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
FLUC.L
Сравнение GAGG.L c FLUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGG.L | FLUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.76 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и FLUC.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки FLUC.L в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и FLUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -17.30% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.27% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -9.19% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -14.55% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -7.60% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -7.94% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.20% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и FLUC.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.25%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.72% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 5.73% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 7.25% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 9.29% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 9.88% | -1.92% |
Сравнение комиссий GAGG.L и FLUC.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLUC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и FLUC.L
GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and FLUC.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
GAGG.L is categorized as Global Bonds, while FLUC.L is Corporate Bonds. GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. They also come from different issuers: Amundi and Franklin. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.35% for FLUC.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и FLUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор